START Erste Schritte English Statistik : Kritische Werte für Hypothesentests

Kritische Werte für den Gauß-Test, den t-Test, den χ²-Test, den F-Test, die gebräuchlichen Ausreißertests und Tests von Bedingungsgleichungen für Parameter im Ausgleichungsmodell werden berechnet. Die Beobachtungen sollten näherungsweise unabhängig normalverteilt sein oder die Anzahl der Beobachtungen sollte ausreichend groß sein.

Die Berechnung basiert auf dem linearen oder linearisierten Modell der nach kleinsten Quadraten, möglicherweise mit Nebenbedingungen für Parameter

l+v=Ax,   BTx=b,   vTPv = min!

Das Modell enthält als Spezialfall auch das Modell der statistischen Stichprobe, z.B. in Form von . Für diesen Fall setzt man u=1,m=0.

Wahrscheinlichkeit für Entscheidungsfehler erster Art

Anzahl derAusgleichungsmodell   Vergleichsausgleichungsmodell
Beobachtungen n = n′ = (nur für Zwei-
Parameter u = u′ = stichproben-t-Test
Bedingungsgleichungen m = m′ = und F-Test)

Für singuläre Modelle ist u der Spaltenrang von A und m der Spaltenrang von B.

Schon gewusst? Blau hinterlegte Eingabefelder können leer bleiben.

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Link Autor(en)Titel Jahr Typ Seiten
MByte
PDF: offener ZugriffFoppe KFehlerlehre und Statistik2016Lehr94
0.9
PDF: offener ZugriffLehmann R, Neitzel FTesting the compatibility of constraints for parameters of a geodetic adjustment model2013GruF12
0.1
PDF: offener ZugriffLehmann R, Neitzel FTesting the compatibility of constraints for parameters of a geodetic adjustment model (postprint)2013GruF18
0.4
PDF: offener ZugriffFoppe KRepetorium zur Fehlerlehre und Statistik und Ausgleichungsrechnung2009Lehr87
1.9
PDF: beschränkter ZugriffKoch KRParameterschätzung und Hypothesentests in linearen Modellen2004GruF382
0.1
PDF: offener ZugriffTanizaki HComputational Methods in Statistics and Econometrics2004Lehr512
5.5
©Rüdiger Lehmann   
25.08.2019 13:25 (Zeitzone Berlin)
STARTAnleitungr.lehmann@htw-dresden.deHTW Dresden, Fakultät Geoinformation